Evropska centralna banka (ECB) bo za posamezno banko objavila podrobne rezultate pregleda kakovosti sredstev ob koncu leta 2013, rezultate obremenitvenih testov po osnovnem in negativnem makroekonomskem scenariju, ki so bili narejeni na podlagi izsledkov omenjenega pregleda sredstev, ter njen skupni ugotovljeni kapitalski presežek ali primanjkljaj po negativnem scenariju.
ECB je namreč v vsaki banki opravila nadzorno oceno tveganj, izvedla pregled kakovosti sredstev po podatkih za konec leta 2013, v katerem je izbrala najbolj tvegani portfelj in na njegovi podlagi ocenila skupnega, ter simulirala odziv banke na dva različna scenarija, ki bi se lahko zgodila v letih 2014, 2015, 2016 in ki sta oblikovana na možnih šokih na globalnih trgih, v državi, na nepremičninskih trgih, v bančnem sistemu in pritiskih na ceno zadolževanja.
Posamezna banka bo test opravila, če bo njena kvota najboljšega kapitala oz. navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) v primeru osnovnega scenarija ostala nad osmimi odstotki, v primeru neugodnega scenarija pa nad 5,5 odstotka.
Če bo banka na izpitu padla, bo imela dva tedna časa, da bo ECB pojasnila, kaj je v letošnjem letu že naredila za izboljšanje svoje kapitalske trdnosti, in opisala, na kakšen način namerava svoje stanje popraviti v prihodnje.
ECB bo dokumente pregledala v naslednjih 14 dneh, zato bo dejanska ocena morebitnega kapitalskega primanjkljaja posamezne banke zares znana šele čez en mesec. V nedeljo objavljeni morebiten skupni primanjkljaj v posamezni banki bo namreč hipotetičen in ne bo nujno pomenil zneska potrebne dokapitalizacije.
Banke, ki tudi po upoštevanju njenih poslovnih dogodkov v letošnjem letu ne bodo izpolnjevale kapitalskih zahtev po osnovnem scenariju makroekonomskih okoliščinah, jih bodo morale popraviti v šestih mesecih. Tiste banke, ki bodo pogrnile v simulaciji zelo slabih razmer, pa bodo morale kapitalsko luknjo zapolniti v devetih mesecih.
ECB je v zadnjem letu pregledala 130 bank, iz Slovenije tri največje: NLB, NKBM in SID banko. S tem je prečesala približno 85 odstotkov bančnega sistema v 19 državah, 18 iz območja evra in v Litvi, ki bo vanj vstopila prihodnje leto.
Medtem je Evropska bančna agencija (Eba), ki je prej opravljala testiranja bank in zadnjega naredila leta 2011, tokrat naredila samo obremenitvene teste za sodelujoče banke iz EU. Skupaj z ECB sta vajo naredili, da ob uvedbi enotnega bančnega nadzora, ki bo zaživel 4. novembra, ne bi prišlo do kakšnih neprijetnih odkritij.
O tem, kaj bodo testi razkrili, krožijo različne govorice. Banke so namreč v postopkih ocenjevanja in testiranja tesno sodelovale ter v zadnjem času izvedle več akcij za krepitev svoje kapitalske moči. Od lanskega poletja naj bi svoje bilance okrepile za 203 milijarde evrov. Signal o svoji uvrstitvi so dobile v četrtek.
Ob zavezanosti k molčečnosti so doslej v javnost pricurljali namigi, da naj jih nekaj testa vendarle ne bi prestalo, med njimi francoska tiskovna agencija AFP danes omenja avstrijsko Erste Bank, portugalsko Millennium BCP, italijansko Banco Monte dei Paschi di Siena in belgijsko banko Dexia.
Slovenija je podobno nadzorniško vajo v bankah izpeljala eno leto pred tokratno evropsko. Bančni sektor je po konec lanskega leta ugotovljeni bančni luknji za osem bank v višini 4,78 milijarde evrov po neugodnem scenariju dobil izdatno državno kapitalsko injekcijo, v katero sta bili vključeni tudi NLB in NKBM.
Del svojih slabih terjatev sta konec lanskega leta prenesli na DUTB, a je v njunih bilancah, tako kot v vsem slovenskem bančnem sistemu, še vedno precej slabih posojil. V "slovenskem" pregledu njuni nasedli posli na primer v Srbiji in Črni gori niso bili upoštevani, tokrat so bili. In ravno za ta najslabši del popravljena aktiva je bila osnova za izvedbo testa, kako bi banki prenesli nove šoke.
Simulacija šokov pa je bila narejena na podlagi napovedi Evropske komisije za Slovenijo iz jeseni 2013, ki so bile precej bolj pesimistične od popravljenih in sedanjih napovedi. V Sloveniji bi se po v testih upoštevanih predpostavkah BDP ob uresničitvi osnovnega scenarija letos znižal za 0,1 odstotka, prihodnje leto bi bila 1,3-odstotna rast, v 2016 pa 1,2-odstotna rast. Po negativnem scenariju pa bi se slovenski BDP letos znižal za 1,8 odstotka, prihodnje leto za 1,3 odstotka in v 2016 za 0,2 odstotka.
